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股指ETF期权认购逆市大幅增仓

全球股市·2021-10-28 11:28·交易
全球股市:10月27日,两市振荡下挫。期权方面,标的资产50ETF跌1.26%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌1.31%,嘉实沪深300ETF跌1.25%,各品种期权购沽隐波小幅走弱,合成标的仍升水,认购合约大幅增仓,认沽减仓,期权市场情绪偏积极。

股指ETF期权认购逆市大幅增仓

  10月27日,两市振荡下挫。期权方面,标的资产50ETF跌1.26%,华泰柏瑞300ETF(510300)跌1.31%,嘉实沪深300ETF跌1.25%,各品种期权购沽隐波小幅走弱,合成标的仍升水,认购合约大幅增仓,认沽减仓,期权市场情绪偏积极。

  盘后数据显示,50ETF期权市场成交大幅增加,持仓量也持续上升。当日期权总持仓3127392张,较上一交易日增加138816张。其中认购合约持仓1786970张,较上一交易日增加222822张,认沽合约持仓1340422张,较上一交易日减少84006张。持仓量PCR值0.7501,较上一交易日减少0.1606。成交量方面,当日全市场合计成交2997280张,较上一交易日增加263254张。其中认购期权成交1514540张,较上一交易日减少16567张,认沽合约总成交1482740张,较前一交易日增加279821张。日成交量PCR值0.9790,较前一日增加0.1934。

  沪深300三个期权品种成交持仓全线上升。其中,沪300ETF期权成交量1686909张,持仓量1906553张,成交额为12.087亿元;深300ETF期权成交量为327528张,持仓量为398412张,成交额为1.679亿元;沪深300股指期权成交量106410张,持仓量151905张,成交额为8.491亿元。

  当前各品种期权隐波整体小幅走弱,合成标的仍升水。数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为17.87%,认沽平值隐波为17.41%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为15.64%,认沽平值隐波为17.85%。深300ETF期权主力认购合约隐波15.84%,认沽平值隐波18.37%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为14.94%,认沽平值隐波为18.4%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐含波动率在10%至30%区间内,处于历史偏低位置。

  两市振荡下挫,个股普跌,量能连续四个交易日在万亿元关口上方。期权市场方面,购沽期权隐波小幅走弱,合成标的转升水,认购大幅加仓,认沽减仓,市场情绪偏积极。操作策略上,短线建议跟随期权市场情绪,买入认购或构建牛市价差博反弹。中长期来看,权重下方空间有限,仍强烈建议卖出看跌期权或构建备兑策略。

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